PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с ^GSPC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и S&P 500 (^GSPC).

PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYZ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PYZ и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYZ:

-0.16

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

PYZ:

-0.01

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

PYZ:

1.00

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

PYZ:

-0.10

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

PYZ:

-0.31

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

PYZ:

9.09%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

PYZ:

23.67%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

PYZ:

-65.15%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PYZ:

-11.23%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.06% против 10.64% соответственно.

PYZ

С начала года

2.60%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-3.77%

3 года

2.70%

5 лет

13.96%

10 лет

6.06%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг риск-скорректированной доходности PYZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PYZ и ^GSPC

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и ^GSPC

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.64% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...